大数据在银行现金调拨和库存计划中的应用……《中国金融电脑》2018年08月刊


大数据在银行现金调拨和库存计划中的应用

作者:深圳市紫金支点技术股份有限公司 洪玮


金库作为银行的现金运营管理中心,每天承担着向ATM 自助渠道和网点柜面渠道投放和回笼现金款箱的重要职能。根据市场现金需求,合理安排金库现金库存、制订ATM 加钞计划和网点尾箱调拨计划能够最大限度地实现银行现金资源的合理配置,提升精细化管理水平和降低综合成本。然而,当前商业银行在实际现金运营管理中,普遍面临业务系统分散、信息源缺失、技术手段滞后的现状,现金库存计划不合理,严重依赖人工匡算;现金调拨频繁,缺乏有效预见性和计划性,从而导致现金运营成本高企、效率低下等问题。

深圳市紫金支点技术股份有限公司依托多年在银行ATM 运营管理、清机外包服务中所积累的业务和工程实践经验,自主研发了基于大数据和人工智能技术的银行现金调拨和库存计划管理系统,涵盖对金库现金库存、网点现金调缴以及ATM 加钞在内的完整、闭环的现金流计划管理,为银行现金运营管理向集约化、智能化和智慧化转型提供了一种有效的解决方案。

1. ATM 加钞计划

在ATM 加钞方面,紫金公司围绕对ATM 筛选、加钞金额预测及加钞线路规划三个核心问题的有效解决,提出并实现了一套基于人工智能的ATM 加钞计划解决方案。系统考虑设备缺钞、满钞、清机周期等因素,量化为可配置的参数权重,计算设备的加钞优先度分值并排序,在车辆、人员等约束条件下,筛选出加钞设备列表,并基于ATM 历史存取款交易和清机加钞数据,经过对样本的特征工程分析,结合天气、所在区域、节假日、发薪日、设备属性等相关特征数据构建预测模型,自动测算出ATM 下次加钞周期内的计划加钞量。

为了保证能够在约束时间内利用有限的押运车资源尽快完成加钞任务,系统创造性地将加钞线路规划问题抽象为TSP 问题,结合GIS 地图数据,综合运用多种机器学习算法,在车辆、任务时间、任务量等条件约束下,产生合理的加钞线路优化建议。

2. 网点款箱调拨计划

制定网点款箱调拨计划首先需要确定合理的网点库存限额区间,处于限额区间内的现金库存量既能满足网点的日程营业收支,同时又不占用过多的现金头寸,现金库存量一旦超出了限额区间,则触发网点款箱的调拨或上缴。合理的库存限额能够有效控制网点库存余额,降低现金调缴频次。传统的库存限额依赖人工匡算核定,标准固化,紫金现金调拨和库存计划管理系统基于网点的历史收支明细数据建立压力测试模型,实现对辖属各级营业网点库存限额的动态调整和对各网点实际库存与限额标准偏离情况的动态预警监测、信息提示及推送功能,为辖属各层级网点的计划核定、现金调度、头寸压缩管理提供科学指导。

另外,系统基于金库和网点现金实物库存、现金收付量等历史数据,并结合库存限额、节假日和客户现金预约等因素,构建网点现金调拨模型,自动生成网点与金库之间、网点之间的横、纵向缴调款计划,并通过对网点日均库存、现金使用率等库存管理预期指标的分析,提供一定时期(季、半年、年)内网点库存管理方面存在的问题和量化建议以及针对网点库存未来趋势的分析报告。

3. 金库库存计划

金库的库存计划取决于辖属各级网点和ATM 自助渠道的现金收付需求,紫金现金调拨和库存计划管理系统通过对金库辖属各级网点机构核定日近期和历史同期库存余额、辖区内现金收付量、收付比、ATM 自助设备投放量、加钞频次、地域情况、节假日、发薪日、押运线路以及人行往来缴调款金额等数据进行分析建模,预测近期(以周、旬或月)和远期(季、半年、年)金库的库存限额,并实现定期的动态更新。 END